9783658122614 - Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Bilder-Quelle: discount24.de - Sport-Freizeit

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH EGARCH und CGARCH Modells).

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
10.05.2025 um 20:52 Uhr

Hersteller

EAN

9783658122614

MPN

ASIN

Produktgruppe