EAN: 9783836657495

Bilder-Quelle: discount24.de - Sport-Freizeit

Für die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschätzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhängigkeit von konjunkturellen Einflüssen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilität der Klassifizierung über den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizität dieser Modelle hängt somit auch von der Art des gewählten Ratinginputs ab. Wie kann eine Bank diese zyklischen Effekte in ihrer Risikosteuerung berücksichtigen? Ausgehend von der Frage inwiefern Schwankungen im Zeitablauf ein Problem der Kreditrisikomessung darstellen (Zusammenhang zwischen Kreditrisiko und Konjunkturentwicklung) werden die beiden Rating-Paradigmen charakterisiert. Danach wird anhand von Problemfeldern der Kreditrisikosteuerung untersucht welcher der Ansätze für die bankinterne Ermittlung des Kreditrisikos geeignet erscheint. Diese Grundfragen umfassen zunächst die Eigenkapitalunterlegung im Hinblick auf volkswirtschaftliche und regulatorische Aspekte. Darüberhinaus wird ausführlich die (Risiko-)Kapitalallokation zum Problem der Zyklizität in Bezug gesetzt. Es folgt eine Untersuchung inwieweit zyklische Effekte im Kreditpricing berücksichtigt werden können. Dazu wird dargelegt wie das Ausfallrisiko in der Kreditkondition eingepreist werden kann welchen praktischen Restriktionen sich das Kreditrisikocontrolling dabei gegenübersieht und welche Ansätze einer zyklischen Bepreisung in der kurzen Frist und im längerfristigen Geschäft denkbar sind. In diese Analyse werden ein Kreditrisikomodell Bond- und CDS-Spreads Financial Covenants und Rating-Trigger miteinbezogen. Schließlich werden weitere Denkanstöße z.B. zum Thema Makro-Derivate gegeben.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
30.03.2025 um 09:08 Uhr

Produktzustand:

Verfügbarkeit:

Versandkosten:

Sonderpreis:

(Preise zuletzt aktualisiert am: 30.03.2025 um 06:05 Uhr)

Die Preise und Versandkosten können sich seit der letzten Aktualisierung beim jeweiligen Händler verändert haben.
Alle Preise sind Angaben des jeweiligen Anbieters inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Versand - alle Angaben ohne Gewähr.

Grundpreise werden angezeigt und berechnet sofern möglich in Abhängigkeit eindeutiger und auslesbarer Daten
aus dem Produktnamen des jeweiligen Produktes und dem vom Shop angegeben Verkaufspreises des Produktes.