EAN: 9788847008199

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Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures floaters swap opzioni sia semplici sia esotiche titoli strutturati e opzioni nascoste di mercato azionario di tasso d'interesse di cambio di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici esempi numerici riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame analizzati passo per passo e messi a confronto.

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16.03.2025 um 02:14 Uhr

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