EAN: 9783631518731

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Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
30.03.2025 um 21:01 Uhr

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