EAN: 9783954853342

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Viele Studien belegen dass anhand der Zinsdifferenz zwischen Staatsanleihen mit langer und kurzer Laufzeit Rückschlüsse auf die zukünftige konjunkturelle Entwicklung bestimmter Länder gezogen werden können. Die vorliegende Arbeit untersucht den Unterschied zweier Zins-Spread-Modelle sowie deren Vorhersagekraft anhand der Länder USA Deutschland Großbritannien und Japan. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Untersuchung der Differenz zwischen festverzinslichen kurzen 3-Monats Anleihenrenditen (3m) und der 10-Jahres Rendite für Staatsanleihen (10y) einerseits und der 2-Jahres (2y) und 10-Jahres Staatsanleihenrendite (10y) andererseits gelegt. Die beiden Paarungen werden miteinander verglichen um etwaige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der Vorhersage- und Aussagekraft zu identifizieren. Es wird auf die Frage eingegangen ob die Analyse der Zinsdifferenzen der jeweiligen Laufzeitenpaare zu ähnlichen Ergebnissen führt oder ob eines der beiden untersuchten Konstrukte eine genauere oder gar schnellere Prognose über die Tendenz der künftigen Wirtschaftsleistung zu liefern vermag.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
20.03.2025 um 17:34 Uhr

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