EAN: 9783642208676

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Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle Portfoliotheorie Capital Asset Pricing Model Value at Risk kohärente Risikomaße Expected Shortfall Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen Berücksichtigung von Dividendenzahlungen ausgewählte exotische Optionen Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
03.04.2025 um 11:14 Uhr

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